Основная деятельность коммерческого банка – продажа взвешенного риска, - Олег Пахомов

– Замечаете ли вы изменения в подходах к риск-менеджменту на посткризисном банковском ландшафте?

– Начнем с того, что определение нынешнего периода как посткризисного не совсем корректно – банковская система, как и экономика в целом, последние 10 лет живет в условиях перманентного шторма: агрессивный рост активов, удар мирового финансового кризиса, военная агрессия с потерями территории, ВВП, банковских активов и клиентов, трехкратная девальвация национальной валюты, беспрецедентный рост доли государства в банковском секторе – эти и другие события последних лет не только спровоцировали уход с рынка более половины игроков, но и нивелировали само понятие кризиса как краткосрочного шока. Поэтому посткризисного риск-менеджмента как такового не существует. Но изменения, безусловно, есть: очевидные шаги регулятора относительно усиления роли риск-менеджмента в банках. Это продиктовано как пожеланиями наших международных финансовых партнеров, так и стремлением подготовить банки к новым внешним и внутренним вызовам. Сейчас регулятор уделяет пристальное внимание вопросам банковского комплаенса, разновидностям и периодичности проведения различных стресс-тестов, больше привлекает к системе управления рисками акционеров, наблюдательные советы, пытается сделать риск-менеджмент полноправным независимым контролером бизнес-процессов. Новый подход предусматривает три уровня риск-защиты: первая линия обороны – сам бизнес, который имеет первичную функцию контроля, он изнутри понимает аппетиты к риску; второй уровень – риск-менеджмент, комплаенс, финансовый мониторинг; третий – внутренний аудит.

– Одобряют ли сами рисковики повышенное внимание к своей деятельности?

– Мы комплементарны решением Нацбанка и будем усиливать регуляторную функцию в соответствии с его нормативными документами и дорожной картой. То, что регулятор пытается заложить в банк больше функций контроля, – неизбежный и правильный тренд, но здесь, как и везде, важен баланс: если ты больше отвечаешь риск-профилю, чем бизнес-профилю, то это в ущерб коммерческой деятельности и доходности: в зарегулированных условиях ни один бизнес не сможет нормально существовать. Ведь в отличие от госбанков, которые у нас особенно ничем не рискуют, фондируя за счет налогоплательщиков, основной лейтмотив деятельности коммерческих банков – торговля взвешенным риском. Это необходимое условие их прибыльной деятельности. И у них должна оставаться эта возможность – купить риск и заработать на этом. Лично я сторонник более агрессивного риск-менеджмента, который ближе к бизнесу, чем к контролю. Он вместо безусловного "Нет" говорит: "Сейчас нет, но при таких условиях – да". Пока нам удавалось сохранять этот баланс.

Важно понимать, что риск-менеджмент не может быть государством в государстве. Глобальная ассоциация профессионалов риск-менеджмента (GARP) считает, что должна быть ассимиляция риск-менеджмента и бизнеса. Ведь риск может возникнуть на любом уровне и этапе, начиная от операциониста, который принимает деньги у клиента, и заканчивая топ-менеджером, который принимает стратегическое решение. Тем более, что разные банковские риски тесно связаны между собой. Например, управление риском ликвидности невозможно без управления кредитным риском: невозвращенный кредит приведет к невыплаченному вовремя депозиту, что повлечет отток ресурсов и разрывы ликвидности. Основной концепт ассимиляции заключается в том, что каждый сотрудник бизнеса – сам по сути риск-менеджер. Это идеал, к которому мы должны стремиться.

Показательным является пример от наших коллег из Казахстана, где риск-менеджмент имеет право вето, то есть CRO по сути может заблокировать любое бизнес-решение. Процесс становления культуры риск-менеджмента там был непростым. Сначала риск-менеджеры в крупных казахстанских банках пользовались правом вето буквально в каждом втором случае. Но постепенно они выстроили процессы, привыкли к грамотному разделению функций, научились не давить и не овердрайвить, а в случае вето переструктурировать сделку так, чтобы избежать вето. И уже на второй год действия нового подхода практика вето постепенно отошла, поскольку бизнес-кейс сначала готовится в соответствии с ценностями, риск-политикой и аппетитами финучреждения.

Мы тоже поступательно движемся в этом направлении. Сейчас у нас есть некий императив от НБУ: обозначены конкретные шаги риск-менеджмента, четкий алгоритм, определены сроки изменений и жесткие рамки их внедрения на 3 года вперед. Это требует больших ресурсов. Регулятор декларирует интерактивность процесса и двустороннюю коммуникацию: мы не просто идем по дороге перемен, но и говорим о том, на каком этапе находимся, рассказываем об успехах и трудностях, уровнях толерантности к рискам, участии наблюдательного совета и акционеров и т. др. В этом процессе хорошая практика – естественная эволюция, когда компания постепенно созревает для взвешенной риск-политики. Именно эволюция, а не искусственно ускоренный, и тем более не революционный процесс.

– Что вы вкладываете в понятие культуры риск-менеджмента?

– В нашей банковской системе культуры управления рисками ранее не было. В почете был агрессивный рост, выполнение планов, бюджетов, аномальных приростов под лозунгом "Вижу цель – не вижу препятствий". Функция риск-менеджмента была выделена в какое-то боковое звено. Бизнес привлекал и выдавал, а возражения риск-менеджмента на начальном этапе особо во внимание не принимали. О них чаще вспоминали уже по факту возникновения проблем. И вот тогда рисковики получали головную боль: почему не смогли доказать, заблокировать, структурировать и тому подобное. Иначе говоря, бизнес руководил бизнес-процессом, минуя риск-менеджмент. Теперь же риск-менеджмент становится одним из основных участников бизнеса, начинает играть в нем если не первую, то вторую скрипку, становится тем последним рубежом обороны, который абсорбирует все плюсы и минусы сделки, понимая, что слишком осторожный риск-менеджмент убьет бизнес, а неосторожный – доведет до финансового краха. Вопрос баланса.

Культура риск-менеджмента предполагает совместную эволюцию бизнеса и рисков по принципу сообщающихся сосудов: бизнес слышит риски и реагирует на них. Если со стороны бизнеса есть открытая позиция и релевантная реакция, то и риск-менеджмент выстраивает правильную взвешенную политику контроля; если же бизнес искажает информацию, игнорирует или пытается обойти контроль, то риск-менеджмент закручивает гайки, ужесточает политику запретов, чтобы сохранить целостность организации. И кто бы не перевесил в этом противодействии, в результате проигрывают обе стороны, и организация в целом, поскольку разрушается процесс.

– Готова ли наша банковская система к усилению риск-менеджмента?

– У каждой группы банков свои особенности политики управления рисками. Например, иностранные банки уже давно находятся в системе взвешенного управления рисками и готовы к новым требованиям регулятора на 95-98%, для них это нормальная практика. А вот госбанки никогда этим не занимались, еще со времен печально известного банка "Украина", который активно кредитовал агросектор до многомиллиардной дыры.

Сегодня около 2/3 банковского рынка принадлежат государству. Политики управления риском как таковой там нет, ведь вся их риск-деятельность компенсируется государством. Госбанки могут себе позволить полностью формировать резервы под проблемных заемщиков, поэтому на входе особо не беспокоятся о проблемности кредитов. У них нет баланса рисков в активах и пассивах: имея возможность слабо разбираться в контроле рисков, они тем не менее привлекают вклады населения по ставкам коммерческих банков, при этом вклады гарантированы государством. Это нонсенс! Госбанки должны находиться под регуляторным контролем, они не могут привлекать дорогой ресурс: при низком риске должен быть низкий доход. Пока же население продолжает платить за ошибки менеджмента госбанков, а коммерческие банки страдают от неравных правил игры.

– Касается ли банковских рисков тренд общей диджитализации услуг?

– В риск-менеджменте диджитализация заключается в применении математических скоринг-моделей, онлайн-оценке клиентов – мы готовы к ней и широко используем. Но в некоторых моментах мы застряли на уровне 70-х годов прошлого века, количество регуляторных рудиментарных вещей избыточно, они устарели физически, морально и логично, к тому же и риски не нивелируют. Пример: человек, имеющий зарплатную карту в банке "Х" и желающий открыть счета в других банках, вынужден лично в отделении каждого из них подписывать кучу бумаг, несмотря на то, что уже прошел процедуру банковской идентификации. Широко декларируемая стратегия paperless на деле становится очередной бумажной анкетой, копией паспорта и ИНН. Чтобы пойти в диджитал, банки должны иметь релевантный регуляторный инструментарий: цифровая подпись, бездокументарные оформления. Но сейчас они вынуждены содержать десятки отделений, чтобы клиент шел туда и сдавал документы. Большую сеть априори убыточных отделений могут себе позволить госбанки, опять же, за деньги налогоплательщиков.

Поэтому регулятору, усиливая риск-менеджмент и контрольные функции в банках, нужно не забывать об обновлении и демократизации условий ведения бизнеса и равных подходах ко всем участникам рынка.

– Каковы успехи вашего банка в процессе выстраивания культуры риск-менеджмента?

– Еще два года назад в части розничных рисков риск-менеджмент у нас вообще отсутствовал, а в корпоративных рисках был довольно примитивен и лоялен. Сейчас система еще далека от идеала, но риск-менеджмент уже достаточно силен и авторитетен как в органах управления, так и в коммуникации с бизнесом, в том числе и благодаря нашей проактивной позиции встречных предложений.

Банк начал работать в розничном кредитовании с февраля 2017 года, и сформировал сильную команду с качественной системой принятия решений и пусть небольшой, по сравнению с лидерами этого сегмента, но достаточно весомый для себя портфель с низким уровнем просрочки: по новым розничным кредитам это около 6% при среднерыночном уровне 15%.

Мы используем скоринговые математические модели, кредитные правила, активно взаимодействуем с бюро кредитных историй, с сентября в тестовом режиме начал работу кредитный реестр НБУ. Мы построили качественную систему противодействия мошенничеству, предотвращения внутреннего и внешнего фродов, систему дополнительной верификации – принцип 4-6 глаз. Используем промышленные решения в части розничного кредитования – IBM-платформу для создания, обработки кредитной заявки и выдачи кредита. Уровень автоматических решений уже достаточно высок, он будет и дальше повышаться, мы не идем в стопроцентную автоматизацию, но и в 20% тоже не плаваем. Уровень согласований в СБ у нас пока ниже среднего по рынку – 30-35%. Такой поступательный подход (в 2017 году начинали с 5-10% согласований) позволяет не схватить большой риск и соблюсти принцип предельных потерь на достаточно новом для себя рынке: сначала мы научимся управлять самокатом, потом пересядем на велосипед.

В корпоративном бизнесе беспроблемным является весь портфель, выданный за последние несколько лет: все сделки находятся под управлением, нет просрочек, которые свидетельствуют о безвозвратности кредитов. Здесь мы сознательно уходим от крупных заемщиков, больших сроков и тикетов, предпочитаем выдавать на 1-2 года средний чек в несколько миллионов гривен.

Мы активны в агробизнесе. Политика управления агропортфелем понятна, достаточно линейна и хорошо отработана: мы понимаем сельхозциклы и риски, умеем верифицировать клиентов и задавать им правильные вопросы. Ведь часто сельхозпроизводители, особенно небольшие, испытывают трудности общения с банкирами на одном языке. Задача фермера – вырастить урожай и выгодно, с маржой продать его. Это крепкий хозяйственник, эксперт в прикладных вопросах: земля, средства защиты растений, комбайны. В отличие от крупных холдингов, небольшие хозяйства не имеют штата финансистов, разбирающихся в финансовых тонкостях. И наша задача – грамотно проанализировать клиента и предложить ему понятную оптимальную схему финансового сопровождения бизнес-цикла с учетом отраслевых и сезонных особенностей. Бланковость агропортфеля низкая: обычно мы выдаем кредиты под сельхозтехнику. Считаю, что мы научились работать в агросегменте, о чем свидетельствует нулевая проблемность агропортфеля: за два года мы не потеряли ни одного агрокредита.

Если кредитование физлиц – скорее история доходности за счет высокой маржинальности и поддержка потребительского спроса раскручивает экономику, то агрокредитование – это сознательная ответственная позиция, своеобразная миссия по финансированию реального сектора, отрасли, которая формирует нынешний экономический вектор Украины.

В корпоративном сегменте мы не работаем в риск-отраслях и крупных тикетах, не боремся с крупными банками за крупных клиентов, не имеем толерантности к риску и не пытаемся убедить себя, что непрозрачную отчетность можно перекрыть, например, залогом. Впоследствии сегодняшняя взвешенная система будет становиться немного агрессивнее, но это постепенный поступательный процесс роста.

– Позволит ли такой взвешенный подход перекрыть старый проблемный портфель?

– Позволит, но не сразу. Очевидно, что большой плохой портфель можно перекрыть еще большим хорошим портфелем. Этот процесс длителен, "монтаж" тут невозможен. Мы уже переломили тренд, практически вышли на компенсацию потерянных доходов от плохого портфеля, начали больше приобретать, чем терять. При сохранении такой же риск-политики, поддержки акционера и Наблюдательного совета, при понимании со стороны Нацбанка, в перспективе года-двух мы сможем полностью компенсировать потери от плохого портфеля и выйти в стабильно прибыльную деятельность. Сегодня мы не играем там, где можем потерять, пусть пока в ущерб сверхприбыльности, но это беспроигрышная стратегия, особенно при условии отсутствия шоков. А мы уже говорили, что новейшая наша история – сплошное стресс-тестирование, что не дает возможности подготовиться к следующему удару. Это и заставляет Нацбанк действовать на повышении готовности банков к самым разнообразным внешним и внутренним рискам. Да и сами банки все больше понимают, что поступательное движение в сторону взаимного проникновения бизнеса и рисков – неизбежный здоровый процесс, который необходим для успешности бизнеса.